Как торговать на Bitmex

[Gavrikova2020]

На данный момент это одна из лучших бирж для торговли на паре BTC/USD. Основная фишка — на балансе у вас могут быть только битки. Вы торгуете на их увеличение. Идеально для сочетания buy and hold и трейдинга.

Основные достоинства:

Во-первых, очень низкие комиссии (taker платит 0.075% а maker даже получает бонус 0.025%).

Во-вторых, интерфейс хоть сначала и кажется пугающим, но на самом деле он очень удобен и его даже можно кастомизировать, перетаскивая и изменяя размеры элементов.

В-третьих, есть фьючерсы и бесплатное плечо вплоть до х100.

Основной недостаток этой биржи — высокая нагрузка. Движок должен постоянно пересчитывать, кого ликвидировать при очередном скачке цены, и во время пересчета блокирует все запросы на ордера, выдавая «service overloaded.» Поэтому заранее ставьте ордера и стопы, не надеясь мгновенно нажать на кнопку во время движухи.

Если еще нет аккаунта, зарегаться можно тут: https://www.bitmex.com/register/
Не забывайте, что торговля с плечом это огромный риск! Не закидывайте на bitmex более чем 3-5% вашего депозита!

Интерфейс
Его можно кастомизировать, перетаскивая элементы мышкой и изменяя их за уголок в правом нижнем углу. Мой интерфейс выглядит так:


Большой график почти на весь экран, под ним ордербук и справа список позиций и ордеров. Я убрал marked depth и recent trades, смотрю их только если сильно нужно.

При торговле на btc/usd вы покупаете контракты. 1 контракт равен 1 доллару. Т.е. вы покупаете определенный объем битков, например на 10 000$, и затем ожидаете движения, после чего продаете этот объем и фиксируете прибыль (или убыток).

Обратите внимание на панель использования плеча:


В ней можно переключаться между режимом динамического плеча (cross) и изолированного (при выборе вручную). В чем разница:

Динамическое плечо использует весь ваш депозит. Если вы закинули 1 BTC и закупились в этом режиме на 5 BTC, то система посчитает, что вы взяли плечо 5. Она покажет уровень ликвидации в районе падения цены на 20%. Если цена будет идти в вашу сторону, плечо будет уменьшаться, а если против вас — то расти, пока не дойдет до ликвидации.
Изолированное плечо позволяет использовать лишь часть вашего депозита. Например, вы закинули 1 BTC, но боитесь их потерять, и хотите ограничить уровень риска. Что будет, если мы включим плечо х100 и закупимся 1 битком? Система использует 0.01 BTC из вашего баланса, и это — ваш риск. Если цена упадет на 1%, вы потеряете 0.01 BTC, но не лишитесь всего депозита. Если цена пойдет вверх, вы будете зарабатывать, как будто у вас позиция в размере 1 BTC.
Все это открывает большие возможности для трейдинга. Например, поставить buy stop c плечом 50-100 на случай резкого роста на 2-5% депозита. Потерять эти деньги не страшно, а если поймаем сильное движение — заработаем очень прилично.

Информационная панель внизу показывает объемы торгов. Обратите внимание на Funding cost и Funding rate. Они действуют только на perpetual swap и показывают, сколько вы заплатите (или заплатят вам) за удерживание позиции. Читайте подробности в разделе «отличие контрактов».


Если вас интересует вопрос «какой у меня будет уровень ликвидации, если я докуплюсь на $10 000?» — введите эту цифру и поднесите мышку к вопросительному знаку. Он покажет, что ваша позиция увеличится с 350000 до 360000, и ликвидируют при падении цены до 7950.

Виды ордеров
Слева есть кнопки установки ордера. Их тут реально много:

Limit: обычный ордер на покупку/продажу, как на всех биржах. Указываем цену и количество, добавляем.

Market: рыночный ордер, который исполнится мгновенно по текущей цене.

Stop limit: стоп ордер, который выставит limit заявку когда цена достигнет уровня stop. Можно ставить как buy stop так и sell stop.

Stop market: стоп ордер, в котором указывается только цена срабатывания и количество. В основном я использую именно stop market, потому что он не проскальзывает, хоть и дает не совсем лучшую цену.

Trailing stop: указывается отступ и количество. Чтобы выставить sell trailing stop, надо указать отрицательный отступ, например: -100. Тогда при текущей цене битка в 8500, при росте цены биржа будет поднимать стоп, если цена дойдет до 9000, а потом упадет до 8900, то наш ордер сработает и выполнит продажу по рынку. Использую редко, но им удобно пытаться ловить дно (buy trailing stop) или продаваться на ралли вверх (sell trailing stop).

Take profit limit/market: тоже самое, что и stop limit/market, только исполняется в обратную сторону. Я их не использую, мне хватает stop market.

Так же в ордерах есть опции:


Post-only: используйте, если хотите поставить ордер в стакан, а не выполнять чей-то по рынку. Таким образом, у вас никогда не спишется комиссия taker, вы всегда будете maker или ордер просто не поставится. Я сам не использую, это больше полезно для тех, кто пишет ботов.

Hidden: ордер не будет виден в ордербуке. При установке ордера появляется меню, в котором можно указать, сколько будет видно — таким образом ставится «айсберг» — видна только часть ордера. Вы всегда будете платить taker fee, если ставите такой ордер. Стоит использовать, если хотите закупиться огромным объемом, но не хотите пугать всех вашей заявкой.

Reduce only: полезная штука для закрытия позиций, например — одновременно ставить стоп-лосс и тейк-профит, чего нет на многих биржах. При установке этой галочки, ордер не сможет увеличить вашу позицию, только уменьшить. Например, вы купили BTC по 6000 и ставите два ордера — один limit sell по 7000, другой — stop sell на 6800. Если вы поставите галочку reduce only в них, то исполнится только один из этих ордеров. Если же нет, то может случиться такое, что сначала сработает стоп и продаст ваши битки, затем цена дойдет до 7000 и у вас откроется шорт, который потом придется закрывать.

Отличие контрактов perpetual swap, futures и UP.
Самый ликвидный инструмент — perpetual swap.
Цена почти полностью повторяет курс других ведущих бирж.
Каждые 8 часов между шортистами и лонгистами происходит funding — вы платите деньги или получаете их. Если вы шортите, а большинство в лонге — тогда платят вам. Если же вы в лонге вместе с большинством — платите вы. Параметры показываются на панели слева, и если навести на них мышку — покажутся параметры на следующий период.
Нет даты истечения, позицию можно держать сколько угодно.

Отличие в расчетах прибыли между XBT (swap) и XBU (futures)
2. Фьючерсы (маркируются датами, такими как June 29 или Sep 28).

Может торговаться с премией. Если больше лонгистов, то цена будет выше, чем swap. Если все шортят — цена ниже. Это можно использовать в свою пользу.
За использование плеча не надо платить, нет funding. Но за открытие позиции берется дополнительная комиссия — settlement fee в размере 0.05%.
Фьючерсы имеют дату истечения. Во время истечения все позиции будут принудительно закрыты.
Ликвидность поменьше, чем swap.
Если вы хотите долго удерживать позицию и вам хватает ликвидности — советую торговать именно на фьючерсах. Вам не придется постоянно платить funding fee, который может быть достаточно большим, если у вас открыта позиция как у остальных участников рынка.

3. UP contract.

Новый вид контрактов, чем-то похож на кол опцион. Имеет страйк — уровень цены и срок окончания. 1 контракт равен 0.1 BTC
Можно открывать только лонг. Мы ставим на то, что цена BTC к дате истечения будет выше, чем страйк контракта.
Например, сейчас биток стоит 8500. Страйк — 9500, дата истечения — 18 мая. Покупая этот контракт, мы выйдем в безубыток если 18 мая цена будет около 10000, и будем зарабатывать за каждый доллар сверху. Если цена будет ниже, мы потеряем все вложенные деньги.
Наш риск ограничен той суммой, которую мы вложили. Нас не могут ликвидировать, если вдруг случится резкая просадка, а потом цена восстановится.
Тем не менее, инструмент очень рискованный и применять его советую очень осторожно.
Риск менеджмент
Не закидывайте на битмекс более чем 3-5% вашего депо.
Я знал, что с таким плечом можно много слить, поэтому начал торговлю с небольшого объема, примерно 1% депозита. За первые пару недель я сначала потерял 70%, а потом в течение двух месяцев сделал из остатка примерно 1400%. Потом я почувствовал себя всезнающим трейдером, открыл слишком большую позицию и не поставил стопы. Так меня ликвидировали в первый раз — было немного обидно, но не критично для депозита. Пройдя через боль, я выработал стратегию, которая стала эффективно защищать мой капитал.

2. Не берите плечо в режиме cross больше чем х10.

Использование большого плеча напрямую сокращает срок службы вашего депозита. Лучше постепенно докупаться по мере роста, если вы уверены в своей сделке.

3. Используйте изолированное плечо для контроля рисков.

Можно подстраивать размер плеча под уровни поддержки, и вместо стопов использовать изолированное плечо. Когда цена пойдет против вас, биржа автоматически ликвидирует позицию, но вы потеряете лишь часть депозита при изолированном плече.

4. Обязательно ставьте стопы.

Открыли позицию — сразу поставили стоп. Это должно быть привычкой. Биржа часто лагает и не всегда дает закрыть позицию вручную.

5. Выводите лишние деньги, когда сумма перевалит за 5-10% вашего депо.

Хорошо заработали? Выведите деньги, оставив комфортную для вас сумму. Потерять на битмексе очень легко, поэтому будьте очень осторожны и снижайте риск.

6. Не докидывайте деньги, чтобы избежать ликвидации.

Например, у вас есть общий депозит в размере 10 BTC, и 0.5 вы закинули на битмекс. Открыли шорт с огромным плечом, цена пошла вверх. Вместо того, чтобы признать ошибку и потерять относительно немного, вы решаете пополнить баланс, чтобы спасти позицию. Не делайте так — это верный путь к сливу всего депозита.

ссылка: http://crypto.by/kak-torgovat-na-bitmex/