Анализ фьючерсных отчетов: борьба за справедливую цену

[wizard]

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане «китов» биткоин-рынка, рассказывают аналитик Дмитрий Перепелкин и глава отдела коммуникаций Inception Fund Екатерина Скобицкая.

Анализируя новый отчет, мы наблюдаем плавное перетекание в лонги со стороны Leveraged Funds на бирже CME. Это связано с продажей части шортов, открытием длинных позиций и закрытием спрединга (хеджевые шорты). В общей сложности на 1 трейдера в категории Leveraged приходится 252 лонг-контракта, тогда как на 1 шортиста приходится 127 контрактов. То есть в 2 раза меньше, чем на трейдера, играющего на повышение.

Важно отметить, что институционалы (категория Asset Manager), наоборот, переливаются вновь в шорты. Мы имеем 201 короткую позицию против 163 лонгов.

На бирже CBOE никаких изменений — нули в этой категории. Допускаю, что они уже давно перешли на CME, так как биржа еще пока предоставляет новые фьючерсные контракты.



Сейчас на рынке идет борьба за справедливую цену. Потому и наблюдаем формирование области флета. Действовать нужно по факту пробития нижней или верхней границы. В статье про фазы рынка я подробно рассказываю о стратегии торговли в период флета, она сейчас может быть как никогда кстати.



https://forklog.com/analiz-fyuchersnyh-otchetov-borba-za-spravedlivuyu-tsenu/